Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0779 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0818 привел к точке входа на продажу евро, после чего пара прошла вниз порядка 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США, доллар продолжил рост против евро. Комментарии представителей ФРС о том, что ставки должны оставаться на ограничительном уровне, способствовали падению пары EUR/USD. Сегодня, на удивление, по еврозоне нет никакой статистики, так что не исключено, что давление на евро сохранится в первой половине дня. Учитывая вчерашние активные действия продавцов, торопиться с покупками от уровня 1.0780 не нужно. Этот диапазон уже трижды отрабатывался и рано или поздно будет пробит. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.0818, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на восстановление пары с целью обновления 1.0856, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0892, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0780 давление на пару только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0746, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активно действовать и нацелены на дальнейшее обновление недельных минимумов. В случае небольшого роста пары в первой половине дня, как это происходило в последние дни, первого проявления медведей ожидаю в районе 1.0818, где также проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе с ложным пробоем это даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0780, пробиться ниже которой пока никак не удается. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0746, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0715, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно отразиться на будущих восходящих перспективах евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818 покупатели вернут шанс на возврат бычьего рынка. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0856. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0892 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.